вим ликвидность

Помимо инвестиций, о которых я рассказываю на канале, вот мой портфель (скрин из сервиса учета инвестиций):

 

Часть своего капитала я держу на депозитах. На днях у меня закончился краткосрочный депозит и я стал искать вариант, где разместить деньги под высокий процент на пару месяцев.

В последнее время большую популярность обрели фонды ликвидности или фонды денежного рынка. Я решил выяснить, где выгоднее держать деньги — в депозите или в фонде ликвидности. Провёл сравнительный анализ доходности депозита и фонда ликвидности, результатами делюсь с вами!

Фонды ликвидности

На нашем рынке есть несколько наиболее популярных фондов:

• от СБЕРа - SBMM
• от ВТБ - LQDT
• от Т-банка - TMON

Их плюс в том, что они начисляют проценты ежедневно и инвестор может в любой момент быстро вывести свои деньги из фонда без каких либо ограничений или потерь.
Эти фонды являются близким аналогом накопительного счета с ежедневным начислением и выплатой процентов от Яндекс банка-Яндекс Сейв!

( Читать дальше )

Для состоятельных клиентов фонды денежного рынка – это инструмент временного вложения средств в условиях неопределенности на фондовом рынке. А для инвесторов с небольшим чеком в современных реалиях – альтернатива банковским депозитам.

В то же время фонды денежного рынка нельзя рассматривать как абсолютно безрисковые инструменты.

Отметим следующие потенциальные риски вложений в эти фонды:

• они не подпадают под систему страхования вкладов;
• рост как вложений в фонды, так и предоставляемой ими ликвидности на бирже происходит параллельно с повышением спроса на ликвидность с противоположной стороны в сделках репо с центральным контрагентом. При массовой продаже паев розничными инвесторами (например, из‑за снижения процентных ставок) заемщикам на противоположной стороне придется рефинансировать большой объем обязательств, что может привести к ограничению ликвидности этих паев.

( Читать дальше )

В декабре, в соответствии с количественной стратегией &Лидеры_рынка в портфель будут включены только акции компании Полюс Золото $PLZL как единственного актива, соответствующего критериям роста. Оставшиеся средства (90% капитала) планируется разместить в инструмент с тикером $LQDT.

Каждый первый день месяца 20 компаний лидеров по доле в индексе ММВБ проходят тестирование по индикатору расположение цены выше (ниже) скользящей средней. Компании с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня попадают в портфель. Свободный капитал распределяется в портфеле в LQDT.

Результаты использования стратегии на графике. Количественные стратегии инвестирования.

#алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Работяги, бедолаги, ну ошиблись вы, уверовали в еретиков которые повели вас в рост ММВБ, одумайтесь, заползайте в LQDT, мы еще принимаем контуженых и раненых, не погибайте в кровавых убытках. Последний шанс.

Вероятно декабрь для стратегии по акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня.

По стратегиям фьючерсным. Вероятно я сохраненю короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов.

По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина — с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение.

Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра.

Привет друзья, я всегда был мишкой по российскому рынку и всегда был быком в плане валют. Сейчас время очень интересное, интересно оно потому, что можно хорошо заработать не напрягая своё iq. 

Вообще ставка в 21% это подарок для инвестора. Посмотрите доходы всех инвест домов за последние время, мало кто их них сделал больше 21%. Да понятно инфляция всякие другие вводные. НО 21%

Банки ссука стремно, хотя и предлагают некоторые даже под 30% зачемто при вкладе 50к, ну это для ******. Непонятно, кто их целевая аудитория, может, те, кто открывает 25 счетов на всех своих родственников, но там будьте уверены будет миллион подводных камней, когда ваши 25 родственников начнут вас гнобить.

Плюс банки не дают нормальные ставки на старые деньги. Но новых предложений дохера, но  меньше ставка у многих через 3 месяца, плюс капает раз в год, раз в полгода, короче обманщики. 

LQDT да прикольно, чуть меньше ставки ЦБ, но СК тоже стремно, стремно, что будут события «никогда такого небыло и вот опять».

( Читать дальше )

Часть 1

Текущая конъектура рынка сегодня не располагает для покупки акций. Надо признать, что рынок акции заметно уступает по доходность тем же облигациям или обычному депозиту. Зачем рисковать капиталом и сидеть пару лет в акциях без дивидендов и без роста стоимости, когда можно спокойно стричь купончики или получать гарантированные выплаты по депозиту?!

Однако существуют компании на рынке аутсайдеры, которые пока не интересны широкому кругу лиц, но представляют большой потенциал роста стоимости бумаг. В этом и будет заключаться работа на 2025 год — Отобрать акции перспективные для получения прибыли от роста их цен, пренебрегая дивидендами. Но покупать надо будет в нужный момент, а для этого потребуется кэш!

Чтобы инфляция не съедала наличку, деньги нужно хранить в активах с высокой ликвидностью. Такими активами будут выступать: денежные фонды по типу LQDT и SBMM, а также облигации флоутеры. На мой взгляд сейчас это самый безопасный вариант для инвестиций.

Поэтому для меня определены на следующий год ряд действий:

( Читать дальше )

Счет реально не может ни радовать. Доха с начала года уже 42%. Так самое приятное даже не это, а результат относительно большинства. Конечно есть те, кто на таком рынке и не один Х сделал, и им мой результат смешон. Но у меня принцип, «тише едешь- дальше будешь».)
    Кто следит за моим блогом, тот помнит, что заходил я в доле за 40% в золоте и начиная от 7250 начал потиху  скидывать!) Осталось 10%, уже почти 11%, если бы не трогал и так бы и шел то совсем кучеряво было бы, но и перекладка в сургутнефтегаз ап 20%, а потом еще докупка 10% тоже не плоха прошла. После фокусов с транснефтью, немного стремно все в одну класть, но кто не рискует тот не пьет Шампанского. С таким курсом, если не будет сюрпризов со стороны государства, то эти акции ждет хорошая ракета!)
   На сейчас почти 60% в LQDT. Не удалось прокатиться на Трампе в длинных ОФЗ, когда они отпрыгнули, очконул входить, ну ладно, всех денег не заработаешь. За то в коротких прокатился с 900 рублей до 908 26234, мелочь но приятно. Такие мелкие спекуляции и повышают общую доху в безрисковых инструментах по году на дополнительные 10% к стоимости денег и рисков то никаких почти в этих облигах  нет, дата погашения совсем рядом.

( Читать дальше )